Що таке фрактальний аналіз
Фрактальний аналіз - різновид художнього сприйняття об'єкта в межах тотожних геометричних фігур.
Наприклад, господиня пече в духовці напрямокутному листі пиріг. Готовий продукт ріже на однакові прямокутники, що нагадують про форму цілого вироби. У порційних шматочків колір, смак і склад той же, що і у цілого пирога. Фрагмент пирога і цілісний пиріг тотожні у всьому. Розрізаний пиріг можна назвати фракталом. Тому що ціле складається з подібних собі шматочків.
сутність об'єкта
Принцип схожості застосуємо і в біржовій торгівлі. Ціни ринкових інструментів розглядають на довгих і коротких тайм-фреймах і знаходять разючу подібність в поведінці графіка на хвилинах і днями, наприклад.
Теорія фрактального аналізу зазвучала в останнійчверті ХХ століття. Нове слово ввів в ужиток ринкової науки математик Бенуа Мандельброт. Дослідник замінив набив оскому слово «рекурсія» латинським «фрактал». Американський і французький вчений дав фінансовому світу спосіб дослідження методом послідовного розбиття інтервалів спостереження і пошуку симетрії на графіках довгого і короткого руху ціни.
Зрозуміти геометрію і перемогти
Фрактал як індикатор показує мінімальну і максимальну ціну на непарній кількості періодів обраного часового інтервалу. Прижилося на практиці раціональне число періодів дорівнює п'яти.
Для комбінації з 5 свічок фрактал зображується, якщо зафіксована симетрична фігура:
- для зеленого фрактала «вгору» крайні дві свічки зліва і праворуч від центральної відображають ціни нижче максимуму;
- для червоного фрактала «вниз» ліва і права пара свічок повинні показувати вище мінімуму.
Кількість свічок в комбінації можна збільшувати. Очевидно, що для 9 свічок групи свічок зліва і справа складаються з чотирьох періодів.
При накладенні на графік ціни фрактал позначаютькороткої стрілкою. Фрактал "вгору" показує зростання ціни до максимуму на обраному періоді часу, а фрактал "вниз" відображає мінімум на тому ж часовому інтервалі.
Практика торгів систематизувала фрактали на:
- стандартні, коли середня свічка вказує на досягнення одного екстремуму;
- нестандартні, коли середня свічка відображає обидва екстремуму.
Поява нестандартної свічки сигналізує про зіткнення інтересів продавців і покупців. Ринок в цей момент повинен вибрати один з напрямків руху.
Застосування фрактального аналізу
Розбиття цілого на безліч подібних фігур застосовується в багатьох галузях знань, наприклад, таких як:
- математика;
- архітектура;
- економіка та фінанси;
- дизайн.
Наша стаття адресована читачеві з біржовими інтересами.
Всі цінові ряди мають властивістьстатистичної схожості. Хвилинні, годинні і денні графіки з фракталами виглядають однаково настільки, що якщо виключити розмітку координатних осей, то невідомо, який період розглядається.
Методи фрактального аналізу
Для опису цінових еволюцій біржового активу і подальшого прогнозу ходу ціни на будь-яких тимчасових періодах застосовується математика фракталів на базі алгоритму R / S-аналізу.
Безрозмірна величина відносини розмаху R спостережуваного параметра до стандартної дельті спостережень S - основа методу нормованого аналізу.
Оцінити силу тренда на графіку активу і рівень випадкових блукань ціни можна методом аналізу нормованого розмаху на предмет перевищення значення 0,5.
Сенс обчислень і побудов полягає ввизначенні кольору інформаційного шуму ринку. Алгоритм методу передбачає обчислення показника Херста H - фрактальної характеристики аналізованого тимчасового періоду - а також якості шуму:
- 0,5 ± 0,1 - «білий шум»; хаос тимчасового періоду; прогноз низького ступеня надійності;
- ≥ 0,6 - «чорний шум»; впорядкованість хаосу; сила тренда; прогноз високої достовірності;
- 0,3 ± 0,1 - «рожевий шум»; зона антіперсістентності- зміни напрямку росту збільшення на протилежний: зростання в ранніх періодах сигналізує про зменшення в майбутньому, і навпаки, знижується тренд в минулому підвищує ймовірність зростання в майбутньому.
Для «ручного» торгівлі це занадто обтяжливі побудови. Складна математика потрібна для розробки торгових роботів.
У царстві валютних пар
На валютному ринку фрактальний аналіз пари доречний і затребуваний в силу великих обсягів торгів.
Звичайно, переваги у виборі у валютних трейдерів різняться. Але для вивчення корисно вивчити графіки популярних пар:
- євро / долар;
- фунт / долар;
- долар / ієна;
- євро / ієна;
- австралійський долар / долар.
Для набивання руки відкрийте демосчете у будь-якогоброкера. Підключіть торгову програму і виведіть на екран окремими листами графіки валютних пар за поточний місяць (червень). Обвесьте кожен графік лініями Фібоначчі. Знайдіть характерні фігури з п'яти свічок - фрактали вгору і вниз.
Огляд пари євро / ієна
Тут об'єдналися валюти двох систем -європейської та азіатсько-тихоокеанської. Фактори впливу у кожної з валют свої. Японська валюта торгується по словам Міністерства фінансів Японії, за звітами банку "Танкан" і за попитом на техніку японського виробництва з урахуванням митних зборів і квотування ввезення північноамериканським споживачам.
Хоча перелік впливають на курс євро чинників займе півсторінки, валюта Старого світу - досить статечна грошова одиниця. "Японка", навпаки, робить різкі рухи.
Значні зміни курсу ієни в короткіторгові проміжки складають підвищений ризик, тому що котирування має точність в два знака після коми. Для порівняння: зв'язка з рублем має точність три знака, а в союзі зі швейцарським франком досягає п'яти знаків після коми.
Але волатильність ієни протягом дня робитьприбутковою торгівлю парою євро - ієна. Саме результативне час операцій для цього тандему - з 9 години до 10 години ранку за московським часом. У цей час працюють і азіатські майданчики, і європейські. Виставивши заявку на покупку або продаж, слід не забувати про стоп-лосс. У торговельній практиці пари зафіксований випадок зміни ціни на 600 пунктів протягом однієї торгової сесії. Бережіть депозит - ставте обмежувачі на різку зміну курсу.
Отже, євро / ієна. В якості ілюстрації - скрін на 26 червня. Часовий тайм-фрейм. Ключові рівні: 125.87, 125.54, 125.07, 124.71, 124.06, 123.81 і 123.40. У пари починаючи з 15 червня формується локальний висхідний тренд.
У разі пробою рівня 125,07 ціна піде на консолідацію в інтервалі 124,54 - 125,87. Вище не видно.
При зниженні ціни до 124,06 можлива глибока корекція з проторговкой в діапазоні 123,81 - 123,40. Глибше поки не видно.
Переваги і недоліки
Гідність фрактального аналізу ринку полягає в застосовності до будь-якого інструменту:
- акціям і облігаціям;
- товарам;
- валют;
- ф'ючерсах.
Недолік полягає в тому, що індикаторзапізнюється. Фрактал формується тільки після появи наступної за мінімумом або максимумом свічки. Тобто можлива неправильна реакція на волатильність. Фрактальний метод найкраще підходить для тривалих періодів, коли неминучі відкати не критичні для гравця. Коригування можна використовувати для зміни власних обсягів. На коротких інтервалах доведеться застосовувати фігури в комбінації з іншими способами побудови прогнозу.
Апокрифи родоначальників і сподвижників
Початківцям трейдерам слід ознайомитися з основними книгами з технічного аналізу.
Першим в списку буде твір «(Не) слухняніринки: фрактальна революція у фінансах »математиків на ім'я Мандельброт Б. і Хадсон Р. Це азбука фрактального аналізу фінансових ринків. Має бути на якийсь час забути про спрощені формах повсякденного торговельного сленгу. Красивими, місцями навіть з віньєтками, пропозиціями письменник детально роз'яснює, що і навіщо, де і чому перекладається з теорії в практику гри.
Ознайомившись з азами виявлення фракталів награфіку ціни будь-якого біржового інструменту, слід подбати про психологічну складову торгівлі. Допоможе друга книга з назвою «Як купувати дешево і продавати дорого: Посібник для розумного інвестора». Автор Найман Е. розповість, як встояти перед тиском ринкової натовпу; як в рази збільшити ймовірність позитивного результату тверезим контролем власної думки; як піти від злиднів і зберегти всіляку безпеку сім'ї.
Третє посібник трейдеру називається «Торговий хаос. Збільшення прибутку методами технічного аналізу »широко цитованих трейдерів Вільямса Б. і Грегорі-Вільямса Дж. Книга доводить, що хаос - це самий великий порядок в складній системі, в тому числі в ринковій дійсності.
Прощаючись з терплячими читачами, додамо: математика - голова всьому світоустрою. Слідом за рівнями Фібоначчі, хвилями Елліотта і фракталами Мандельброта молоді просвітлені уми створять ще не одну теорію для розвивається ринкового простору.
